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应用HKKP估计方法对沪深股指收益率的尾指数进行估计,并对涨跌停板前后股指收益率尾部的变化状况进行分析。
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本文基于极值理论和方法建立了上证综合指数极端日收益率的广义Pareto模型,并利用所得的模型计算出日收益率的返回水平及其上尾概率。
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为此,本文从实际数据的基本特征出发,讨论了VaR方法在尖峰、胖尾分布中的计算公式,并使用该计算公式对我国证券市场的实际数据进行了实证分析。
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极值理论对股指期货数据尾部的风险可以很好的进行模拟,从而得到在险价值和期望损失。
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进一步,构造极值VaR与ES风险测度,对中国市场资产收益率跳跃性尾部风险特征进行研究。
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车床尾座套筒伸出量对车床静刚度影响的试验分析
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- smoke-free adj.无烟的,禁止吸烟的(地点);


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